Kysymys:
Mikä on aikasarjaanalyysin tarkoitus?
Dhalsim
2018-09-19 13:11:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Mikä on aikasarjan analyysin tarkoitus?

On olemassa monia muita tilastollisia menetelmiä, kuten regressio ja koneoppiminen, joilla on ilmeisiä käyttötapauksia: regressio voi antaa tietoa kahden muuttujan välisestä suhteesta, kun taas koneoppiminen soveltuu erinomaisesti ennustamiseen.

Mutta sillä välin en näe, mihin aikasarjaanalyysi on hyvä.Toki voin sovittaa ARIMA-mallin ja käyttää sitä ennustamiseen, mutta mitä hyötyä on siitä, kun ennusteen luottamusvälit tulevat olemaan valtavat?Siellä on syy, miksi kukaan ei voi ennustaa osakemarkkinoita huolimatta siitä, että se on maailman datahakuinen teollisuus

Vastaavasti miten voin käyttää sitä ymmärtämään prosessiani edelleen?Toki, voin piirtää ACF: n ja mennä "ahaa! Siellä on jonkin verran riippuvuutta!", Mutta mitä sitten?Mitä järkeä?Tietysti riippuvuus on olemassa, siksi teet alussa aikasarjaanalyysiä. Tiesit jo riippuvuuden olevan .Mutta mihin aiot käyttää sitä?

Rahoituksen ja taloustieteen lisäksi on muitakin käyttötapauksia, joissa ne toimivat hyvin.
Et voi ennustaa osakemarkkinoita myös muilla tilastollisilla ja koneoppimismenetelmillä, tekeekö tämä myös niitä hyödyttömiä ..?
Jotkut sykliset hinnat ohjaavat lämpötilaa kuten asuntojen hinnat, joten voi ansaita rahaa aikasarjojen avulla, ja lämpötila itsessään on syklinen aikasarja, jossa on yö / päivä sekä kausivaihtelut, jotka ovat ennustettavissa.
Näyttää siltä, että ARIMA ei ole regressiomuoto.Se on.
yksinkertaisimmassa muodossaan aikasarjaanalyysi on regressiotyyppi, jossa annat nimenomaisesti peräkkäisten virhetermien riippuvan toisistaan, joten se on vain regressio toisen kustannusfunktion kanssa.Jopa suhteellisen yksinkertaisissa lineaarisissa malleissa tämä tekee kustannustoiminnon optimoinnin huomattavasti vaikeammaksi kuin pienimmille neliöille.Teoriassa voit käyttää mitä tahansa haluamaasi mallia (esim. Hermoverkon regressori) tämän kustannustoiminnon kanssa, vaikka oletettavasti optimointi olisi vieläkin valtavampi haaste
Mielestäni tämä on hyvä kysymys, vaikka vastaus tuntuisi asiantuntijoille ilmeiseltä.
Olen täällä @gung: n kanssa.
Pyydän eroa @gung: n ja muiden kanssa, koska siihen vastaisi vähiten tutkimustyötä.
Aikasarjaanalyysissä on vähintään kolme ominaisuutta, jotka tarvitsevat usein erityistä huomiota: kausiluonteisuus, automaattinen korrelaatio ja tulevaisuus riippuen menneisyydestä eikä päinvastoin.Näiden asioiden käsittely on osa asiaa.
(Varoitus: heijastus eteenpäin.) Aikasarjojen analyysi heikoimmillaan näyttää perustuvan ajatukseen, että voit ymmärtää järjestelmän pelkästään tarkastelemalla sen tuloksia.Tämä lähestymistapa ei tunnu olevan laajasti onnistunut tieteen, tekniikan, lääketieteen tai edes politiikan aloilla.
@NickCox, sinun pitäisi nähdä, mitä teknisen analyysin ihmiset tekevät [heidän kanssaan] (https://fi.wikipedia.org/wiki/Head_and_shoulders_ (chart_pattern)).Se räjäyttää mielesi
Regressio * on * aikasarjaanalyysi.Kaikki aikasarjatietoja käyttävät analyysit sisältävät koneoppimisen.Löydät kuitenkin paljon huomiota kiinnitetyistä korreloiduille datamenetelmille, erityisesti niille, jotka ovat harvoille ryhmille (jopa vain yhdelle), joilla on pitkät sarjat.
Olen samaa mieltä @gung: n kanssa - tässä on vastauksia avustajilta, joiden tausta on hyvin erilainen kuin koulutukseni, ja heille aikasarjojen "ilmeinen kohta" on jotain, joka ei ole vain erilainen kuin mitä olisin listannut viiden parhaan syyn aikaanSarja, mutta josta en ole koskaan edes kuullut tai ajatellut!Se on ollut hyvin opettavaista.(Kirjoissa on usein aikasarjaanalyysi keinona tiettyyn, tiettyyn päähän; toimenpideohjelma on selvästi tutkinut aikasarjojen * a * käyttöä ja sitä parempi on myös todennut sen vakavat rajoitukset tälle päähän - en haluaolla liian ankara tutkimustyöhön)
Seitsemän vastused:
Stephan Kolassa
2018-09-19 13:51:43 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Yksi tärkeimmistä käyttötavoista on . Olen ruokkinut perhettäni jo yli vuosikymmenen ennustamalla, kuinka monta yksikköä tiettyä tuotetta supermarket myydä huomenna, jotta hän voi tilata tarpeeksi varastoa, mutta ei liikaa. Tässä on rahaa.

Muita ennustamisen käyttötapauksia on julkaistu julkaisuissa, kuten International Journal of Forecasting tai Foresight . (Täysi paljastus: Olen ennakointi : n apulaispäätoimittaja.)

Kyllä, joskus on valtava. (Oletan, että tarkoitat PI: itä, ei . On eroa.) Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että prosessia on vaikea ennustaa. Sitten sinun on lievennettävä. Ennustettaessa supermarkettien myyntiä tämä tarkoittaa, että tarvitset paljon turvavarastoa. Ennustettaessa merenpinnan nousua tämä tarkoittaa, että sinun on rakennettava korkeammat verot. Sanoisin, että suuri ennusteväli antaa hyödyllistä tietoa.

Kaikissa ennustamisen käyttötapauksissa

Lisäksi ihmiset ovat kiinnostuneita aikasarjoista, vaikka he eivät ennustaisikaan. Ekonometrit haluavat havaita muutoskohtia makrotaloudellisissa aikasarjoissa. Tai arvioi toimenpiteen, kuten verolakien muutoksen, vaikutus BKT: hen tai muuhun. Saatat haluta selata suosikkiekonometrialehteäsi saadaksesi lisää inspiraatiota.

+1.Se on hyödyllinen myös muualla.Aikasarjaanalyysin tekeminen varoittaa varmasti tapahtumista (joita et tiennyt), jotka vaikuttavat sinua kiinnostavaan tulokseen. Minä ja kaikki kollegani olimme täysin hämmästyneitä siitä, että olimme yleensä hiukan huonompia tuotekemian analyyseissä tiistai-aamuisin.Jäljitimme sen takaisin hyvää tarkoittavaan siivousohjelmaan, jossa oli joitain heikkouksia.Säästimme vuoden aikana lähes miljoona ja paransimme tuotteen PPK: ta 1,7: stä 1,9: ään.Opittu: tee aina alkeellinen aikasarja-analyysi kaikista muunnelmiin kehystetyistä ongelmista.
+1.@Stephan Kolassa, vastauksessasi korostetaan, kuinka ennusteita käytetään todellisessa maailmassa, mikä on minun tulkintani toimenpideohjelman kysymykselle.Ennustevälin piste ja (puoli) pituus ovat täsmälleen tarvitsemasi tiedot lieventämisstrategioiden suunnittelussa.Jos rakennat maksuja estääkseen Manhattanin tulvia ja uusi aikasarjamenetelmäsi vähentää ennusteväliä riittävästi, voit alentaa leveen rakentamisen kustannuksia käyttämällä vain tarvittavia resursseja.* Mutatis mutandis * koskee päivittäistavarakaupan esimerkkiä.
Nicole Origami Fox
2018-09-19 17:42:55 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tavoitteet TS-analyysissä M. Dettlingin oppitunteilla:

1) Tutkiva analyysi: Sarjan ominaisuuksien visualisointi

  • aikasarjakaavio
  • hajoaminen trendiksi / vuodenaikaiseksi / satunnaisvirheeksi
  • korrelogrammi riippuvuusrakenteen ymmärtämiseksi

2) Mallinnus: Stokastisen mallin sovittaminen tietoihin, jotka edustavat ja heijastaa sarjan tärkeimpiä ominaisuuksia

  • tehty etsivällä tai aikaisemmalla tietämyksellä
  • mallin valinta ja parametrien estimointi ovat ratkaisevan tärkeitä
  • päättely: kuinka hyvin malli sopii dataan?

3) Ennuste: Tulevien havaintojen ennustaminen epävarmuuden mittarilla

  • useimmiten mallipohjainen, käyttää riippuvuutta ja aiempia tietoja
  • on ekstrapolointi, joten se otetaan usein jyvän suolan kanssa
  • samanlainen kuin auton ajaminen katsomalla takalasin peiliin

4) Prosessin hallinta: (Fyysisen) prosessin tuotos määrittelee aikasarjan

  • havaittuihin tietoihin sovitetaan stokastinen malli
  • tämä mahdollistaa sekä signaalin että melun ymmärtämisen
  • on mahdollista seurata normaalia / epänormaalia vaihtelua

5) Aikasarjojen regressio: Vasteaikasarjojen mallintaminen käyttämällä yhtä tai useampaa syötesarjaa Tämän mallin sovittaminen sisäisen virheen oletukseen:

  • johtaa puolueettomiin arvioihin, mutta ...
  • usein vakavasti väärät vakiovirheet
  • siten luottamusvälit ja testit ovat harhaanjohtavia

Tietoja varastosta merkittävästä ongelmasta:

  • Nämä TS: t ovat hyvin epävakaita, mikä on vaikea mallintaa.
  • Esimerkiksi yritystä koskevan lain muutos voi johtaa muutokseen TS-prosessissa ... kuinka mikä tahansa tilastollinen työkalu ennustaisi sen?

Tietoja sarjakorrelaatiosta:

  • Toisin kuin monimuuttujatilastoissa, aikasarjojen tiedot eivät yleensä ole iid, mutta ne ovat sarjayhteydessä.
  • Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä myös havaita jotain, joka ei ole idi, mikä on tarkoitus olla, kuten esimerkiksi likainen laboratorioinstrumentti
Lisään luokituksen, esimerkiksi on olemassa useita sovelluksia, jotka tunnistavat aktiviteettisi puhelimesi kiihtyvyysmittarin tietojen analysoinnin perusteella.
Tämäpä kiintoisaa! Miten teet tämän?
Mielestäni on monia eri tapoja.Yksi tapa olisi antaa käyttäjien luoda koulutustiedot merkitsemällä heidän toimintaansa.Kun sinulla on, voit leikata aikoja (päällekkäisillä) aikaväleillä (esim. 3 sekunnissa) ja kouluttaa koneoppimismallia.Jälkeenpäin voit luokitella merkitsemättömät aktiviteetit.
Kiitos SaiBot.Minun on harkittava useamman työkalun yhdistämistä :)
Aksakal
2018-09-19 19:09:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Helpoin tapa vastata kysymykseesi on ymmärtää, että karkeasti tietojoukot luokitellaan usein poikkileikkaukseksi, aikasarjoiksi ja paneeliksi. Poikkileikkauksen regressio on poikkileikkaustietojoukkojen siirtymistyökalu. Tämän useimmat ihmiset tietävät ja viittaavat termiin regressio . Aikasarjojen regressiota käytetään joskus aikasarjoihin, mutta aikasarjaanalyysillä on laaja valikoima työkaluja regressioiden lisäksi.

Esimerkki poikkileikkaustiedoista on $ (x_1, y_1), (x_2, y_3), \ pisteitä, (x_n, y_n) $ , missä $ x_i, y_i $ ovat koulun satunnaisesti valittujen oppilaiden painoja ja korkeuksia. Kun näyte on satunnainen , voimme usein suorittaa lineaarisen regressio $ y \ sim x $ ja saada luotettavia tuloksia, jotta voimme ennustaa korkeuden $ \ hat y $ tämän koulun opiskelijasta, joka tietää vain opiskelijan painon $ x $ .

enter image description here

Jos näyte ei ollut satunnainen, regressio ei välttämättä toimi ollenkaan. Esimerkiksi valitsit vain tytöt ensimmäisessä luokassa arvioidaksesi mallin, mutta sinun on ennustettava miespuolisen 12. luokkalaisen pituus. Regressiolla on siis omat ongelmansa myös poikkileikkausasetuksissa.

Katsokaa nyt aikasarjatietoja, se voi olla $ x_t, y_t $ , kuten $ (x_1, y_1 ), (x_2, y_3), \ pisteitä, (x_n, y_n) $ , jossa $ t $ vuoden kuukausi ja $ x, y $ ovat edelleen painoa ja pituutta, mutta tietyn tämän koulun opiskelijan.

enter image description here

Yleensä regressio ei tarvitse toimia lainkaan. Yksi syy on, että indeksit $ t $ järjestetään. Joten otoksesi ei ole satunnainen, ja mainitsin aiemmin, että regressio mieluummin satunnainen näyte toimii oikein. Tämä on vakava asia. Aikasarjatiedot ovat yleensä pysyviä, esim. pituutesi tässä kuussa on vahvasti korreloitu ensi kuun pituuden Näiden ongelmien käsittelemiseksi kehitettiin aikasarjaanalyysi, joka sisälsi myös regressiotekniikan, mutta sitä on käytettävä tietyillä tavoilla.

Kolmas yleinen tietojoukotyyppi on paneeli, erityisesti yksi iwth pitkittäistieto. Täältä saat useita kuvia painon ja korkeuden muuttujista useille opiskelijoille. Tämä tietojoukko voi näyttää poikkileikkausten aaltoja tai joukkoa aikasarjoja.

enter image description here

Tämä voi luonnollisesti olla monimutkaisempi kuin kaksi edellistä tyyppiä. Tässä käytämme paneelin regressiota ja muita paneeleille kehitettyjä erityistekniikoita.

Yhteenvetona syynä siihen, miksi aikasarjojen regressiota pidetään erillisenä työkaluna poikkileikkausregressioon verrattuna, on, että aikasarjat esittävät ainutlaatuisia haasteita regressiotekniikan riippumattomuusoletusten suhteen. Erityisesti johtuen siitä, että poikkileikkausanalyysistä poiketen havaintojen järjestyksellä on merkitystä, se johtaa yleensä kaikenlaisiin korrelaatio- ja riippuvuusrakenteisiin, mikä voi joskus mitätöidä regressiotekniikoiden soveltamisen. Sinun on käsiteltävä riippuvuutta, ja juuri siinä aikasarjaanalyysi on hyvä.

Omaisuuden hintojen ennustettavuus

Toistat myös yleisen väärinkäsityksen osakemarkkinoista ja varojen hinnoista yleensä, että niitä ei voida ennustaa. Tämä väite on liian yleinen ollakseen totta. On totta, että et voi suoraan ennustaa AAPL: n seuraavaa merkintää luotettavasti. Se on kuitenkin hyvin kapea ongelma. Jos heität verkkoasi laajemmaksi, löydät paljon mahdollisuuksia ansaita rahaa kaikenlaisiin ennusteisiin (ja erityisesti aikasarjaanalyysiin). Tilastollinen arbitraasi on yksi tällainen kenttä.

Syy siihen, miksi omaisuuserien hintoja on vaikea ennustaa lähitulevaisuudessa, johtuu siitä, että suuri osa hintamuutoksista on uutta tietoa. Todella uutta tietoa, jota ei voida realistisesti suunnitella menneisyydestä, on määritelmän mukaan mahdotonta ennustaa. Tämä on kuitenkin idealisoitu malli, ja monet ihmiset väittävät, että poikkeavuuksia on olemassa, jotka mahdollistavat valtion pysymisen. Tämä tarkoittaa, että osa hinnanmuutoksesta voidaan selittää menneisyydellä. Tällaisissa tapauksissa aikasarjaanalyysi on varsin sopiva, koska se käsittelee tarkalleen pysyvyyttä. Se erottaa uuden vanhasta, uutta on mahdotonta ennustaa, mutta vanha vetää menneisyydestä tulevaisuuteen. Jos pystyt selittämään edes vähän, rahoitus tarkoittaa sitä, että saatat pystyä ansaitsemaan rahaa. Niin kauan kuin ennustamiseen perustuvan strategian hinta kattaa sen tuottamat tulot.

Katsaus lopuksi taloustieteeseen Nobel-palkinto vuonna 2013: "On täysin mahdollista ennakoida näiden hintojen laaja kehitys pitkillä ajanjaksoilla, kuten seuraavien kolmen tai viiden vuoden aikana." Katsokaa Shillerin Nobel -luentoa, jossa hän keskustelee varojen hintojen ennustettavuudesta

Wayne
2018-09-20 03:18:34 UTC
view on stackexchange narkive permalink

On olemassa monia muita tilastollisia menetelmiä, kuten regressio ja koneoppiminen, jolla on ilmeisiä käyttötapauksia: regressio voi tarjota tietoa kahden muuttujan suhteesta koneen aikana oppiminen on hienoa ennustamiseen.

Vastaat omaan kysymykseesi alla: autokorrelaatio. Aikasarjoilla on yleensä se, mikä rikkoo oletusta OLS: n perusregressiosta. Aikasarjatekniikoilla on sopivat oletukset aikasarjoille.

Koneoppimismenetelmät, jotka käsittelevät peräkkäistä dataa, ovat erikoistuneita, kuten toistuvat hermoverkot (RNN) tai 1-D konvoluutiohermoverkot (CNN), joten sinulla on edelleen erikoistuneita tekniikoita aikasarjoihin.

Mutta sillä välin en näe, mihin aikasarjaanalyysi on hyvä. Toki, voin sovittaa ARIMA-mallin ja käyttää sitä ennustamiseen, mutta mitä hyvä on se, että kun ennusteen luottamusvälit ovat tulee olemaan valtava? Kukaan ei voi ennustaa osakemarkkinoita huolimatta siitä, että se on maailman historian eniten datapohjaista teollisuutta.

Aikasarjatekniikasta johtuvat luottamusvälit (CI) ovat todennäköisesti suurempia kuin ei-aikasarjojen regressiosta. Tämän ominaisuuden tiedetään olevan tarkka. Yleensä kun käytät muuta kuin aikasarja-regressiota, CI on pienempi, mutta se on väärä, koska olet rikkonut sen oletuksia. Jos haluat vain esittää kaavion, jossa pienten CI: n muodostavat ne tai ohittaa CI: t kokonaan, mutta jos haluat sopivia CI: itä, käytä sopivia tekniikoita.

Osakemarkkinoita on vaikea ennustaa luonteensa vuoksi. Muut aikasarjat ovat paljon ennakoitavampia. Yritä käyttää valitsemaasi koneoppimistekniikkaa osakemarkkinoilla, ja epäilen, että saavutat enemmän menestystä.

Vastaavasti miten voin käyttää sitä ymmärtämään prosessiani edelleen? Toki, minä osaa piirtää ACF: n ja mennä "ahaa! siellä on jonkin verran riippuvuutta!", mutta sitten mitä?Mitä järkeä?Tietysti riippuvuus on olemassa, siksi sinä teemme alussa aikasarjaanalyysiä.Tiesit jo siellä oli riippuvuus.Mutta mihin aiot käyttää sitä?

Ennakoida.Nähdäksemme kausiluonteisuutta.Saada ajatus tietojen vaihtelusta eri vuodenaikoina.Puhumattakaan siitä, että on olemassa tehokkaampia aikasarjatekniikoita kuin vanhan koulun ARIMA, kuten valtion avaruusmenetelmät.ARIMA ei ole paras tekniikka aikasarjojen mallintamiseen.(Itse asiassa valitsemassasi tilasto-ohjelmistossa ARIMA-menettelyssä käytetään todennäköisesti State Space -edustusta konepellin alla.)

redhqs
2018-09-19 14:45:29 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Aikasarjaanalyysi voi myös vaikuttaa tehokkaaseen poikkeavuuteen tai syrjäytymisen havaitsemiseen ajallisessa datassa.

Esimerkkinä on mahdollista sovittaa ARIMA-malli ja laskea ennusteväli.Käyttötapauksesta riippuen intervallia voidaan käyttää asettamaan kynnys, jonka sisällä prosessin voidaan sanoa olevan hallinnassa;jos uudet tiedot jäävät kynnyksen ulkopuolelle, ne merkitään jatkotoimenpiteisiin.

Tässä blogikirjoituksessa on lyhyt ja kattava yleiskatsaus aikasarjaanalyyseistä, joiden avulla voidaan tunnistaa ulkopuoliset.Saadaksesi perusteellisemman käsittelyn ebayn tutkijat selittävät, kuinka he suorittivat poikkeavuuksien havaitsemisen mittakaavassa aikasarjatietojen tilastollisen analyysin perusteella.

user11284
2018-09-19 18:45:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jotta voin lisätä väriä redhqs-poikkeamien havaitsemiseen, työssäni rakennan poikkeavuuksien havaitsemismalleja operatiivisille mittareille, kuten myynnille ja liikennevirroille. Teemme aikasarjojen analyysin ymmärtääksemme, minkä myynnin pitäisi olla, jos kaikki toimii odotetulla tavalla, ja verrataan sitten näitä havaittuihin arvoihin nähdäkseen, onko verkkosivusto rikki. Se on tärkeää, koska joka minuutti sivusto on alhaalla, menetämme paljon rahaa.

Voit käyttää erilaisia ​​menetelmiä, ja eri menetelmillä yritetään saavuttaa erilaisia ​​asioita monissa tapauksissa. Esimerkiksi pääasiallista tilastollista menetelmää, jota olen käyttänyt myynnin poikkeavuuksien havaitsemiseen, kutsutaan "STL" (kausiluonteinen hajoaminen löysiä käyttäen). Tämä erottaa säännöllisen kausiluonteisuuden, trendin ja satunnaisen melun. Käytämme tätä todellakin sekä päivittäisten että viikoittaisten kausiluonteisuuksien tunnistamiseen. Sitten heitämme melun pois ja yhdistämme trendin / kausiluonteisuuden arvioidaksesi odotetun myynnin. Joten meidän tapauksessamme käytämme lähestymistapaa ymmärtääksemme, miten myynti vaihtelee kellonajan ja viikonajan mukaan, ja sulkemme satunnaisen melun pois arvioista.

Vaikuttaa siltä, että rakennat aikasarjamalleja, joissa ei oleteta olevan poikkeavuuksia, joten ne eivät välttämättä ole vankkoja, toisin kuin mallien tunnistamisstrategiat, jotka nimenomaisesti mahdollistavat samanaikaisen tunnistamisen sekä SARIMA-kuvauksen että löydettävää odottavan interventiorakenteen (pulssit, taso- / askelsiirrot), kausipulssit, paikallisen ajan trendit)
STL-algolla on kestävyyslippu (se ohjaa tasoitussilmukan iteraatioiden määrää).Se toimii joka tapauksessa erittäin hyvin aikasarjoissamme.
# iteraatiosta ei käsittele mallivirhettä, jos läsnä on deterministinen rakenne, joka odottaa löytämistä.
Robert L.
2018-09-20 23:52:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Muiden antamien erinomaisten vastausten lisäksi haluaisin kommentoida kuinka aikasarjaanalyyseja käytetään sähkötekniikassa.

Suuri osa sähkötekniikasta koostuu jännitteiden ja virtojen moduloinnista tiedon siirtämiseksi tai antureiden avulla fyysisen signaalin (kuten ääniaallon) muuntamiseksi sähköiseksi muodoksi, josta tietokoneen odotetaan tekevän päätöksen. Analogisesta digitaaliseen (A / D) -muunnin muuntaa nämä signaalit tasaisesti (ajallisesti) erillisten näytteiden sarjaksi tai aikasarjaksi! Aikasarjan analyysimenetelmät ovat melkein kaikkien nykyaikaisten signaalinkäsittelyalgoritmien perusta.

Esimerkiksi puhekäsittely koostuu mikrofonin käytöstä ääniaallon muuntamiseksi sähköiseksi jännitteeksi, josta A / D näytetään, minkä jälkeen luodaan signaalin aikasarjamalli. Esimerkiksi matkapuhelinten lineaariset ennustavat kooderit (LPC) luovat ARMA-mallin puhuvista sanoista ja lähettävät mallikertoimet (yhdessä indeksin, joka edustaa ennalta määritetyn sanakirjan herätesignaalia). datanäytteistä itse pakkauksen aikaansaamiseksi.



Tämä Q & A käännettiin automaattisesti englanniksi.Alkuperäinen sisältö on saatavilla stackexchange-palvelussa, jota kiitämme cc by-sa 4.0-lisenssistä, jolla sitä jaetaan.
Loading...